한・중・일 수출물량의 상호 미치는 영향에 관한 연구

Title
한・중・일 수출물량의 상호 미치는 영향에 관한 연구
Other Titles
An Empirical Study on the Effects among the amount of Export of Japan, china and korea
Author(s)
임병진
Keywords
수출액; VAR xnk모형; 분산분해; 단위근; 공적분; the amount of export; VAR model; variance decomposition; unit root; cointegration
Issue Date
201502
Publisher
한국일본근대학회
Citation
일본근대학연구, no.47, pp.385 - 404
Abstract
이 연구는 한중일의 수출물량의 2006년 1월부터 2014년 4월 까지 100개의 월간자료를 사용하여 한중일의 수출물량 간에 상호 미치는 영향을 살펴보기 위한 실증연구이다. 이 연구는 VAR모형과 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법과 충격함수분석 및 Granger인과관계(Granger causality)검정을 통하여 인과관계와 상호영향력을 분석하였다. 본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 상관계수는 일본의 수출액과 중국의 수출액의 상관계수가 0.783691이고 일본의 수출액과 한국의 수출액의 상관계수가 0.848121으로 나타났고, 중국의 수출액과 한국의 수출액의 상관계수가 0.968204로 나타났다. 한중일의 수출물량 시계열자료의 수준변수는 1% 유의수준에서 불안정적이나 제1차 로그 차분한 한중일의 수출물량 시계열자료는 1% 유의수준에서 안정적인 시계열 자료로 나타났다. 한중일의 수출물량 시계열자료의 수준변수는 5% 유의수준에서 공적분관계가 없으나 제1차 로그 차분한 한중일의 수출물량 시계열자료는 1% 유의수준에서 공적분관계가 있는 것으로 나타났고, 중국과 한국의 수출액은 일본 수출액에 그랜저 인과관계가 있고 중국의 수출액은 한국 수출액에 그랜저 인과관계가 있는 것으로 나타났다.
URI
http://hdl.handle.net/YU.REPOSITORY/33264
ISSN
1229-9456
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