일본 운송업과 한국 운송업의 상호 미치는 영향에 관한 실증적 연구

Title
일본 운송업과 한국 운송업의 상호 미치는 영향에 관한 실증적 연구
Other Titles
An Empirical Study on the Mutual Influence between Stock Prices Index of Transport Industry in the Korea and Stock Prices Index of Transport Industry in the Japan
Author(s)
임병진
Keywords
transport industry; mutual influence; correlation; Stock Prices Index of Transport Industry; vector autoregressive model; Granger Causality; 운송업; 상호영향력; 상관관계; 운송업주가지수; VAR모형; Granger 인과관계
Issue Date
201405
Publisher
한국일본근대학회
Citation
일본근대학연구, no.44, pp.471 - 488
Abstract
이 연구는 일본 운송업 주가지수와 한국 운송업 주가지수와 관계와 연관성 및 상호 영향력에 관한 분석을 실증적으로 한 연구이다. 일본 운송업 주가지수와 한국 운송업 주가지수간의 연관성 및 상호 영향력에 관한 실증적 분석을 위해 사용한 자료는 2010년 1월 4일부터 2013년 6월 11일까지 840개의 자료이다. 연구방법론으로 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부판정을 위한 공적분(cointegration)검정이 있고 변수간 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법으로 연구를 하였다. 본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 연구기간 중 일본 운송업 주가지수와 한국 운송업 주가지수간의 상관관계는 -0.357094로 음(-)의 상관관계를 나타냈다. 둘째, 연구기간 중 일본 운송업 주가지수와 한국 운송업 주가지수 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 불안정적인 것으로 나타났다. 셋째, 연구기간 중의 일본 운송업 주가지수와 한국 운송업 주가지수 자료의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 넷째, 차분한 일본 운송업 주가지수와 한국 운송업 주가지수 자료 간에는 연구기간 중 공적분관계가 존재하는 것으로 나타났다. 다섯째, 연구기간 중 일본 운송업 주가지수의 변화는 일본 운송업 주가지수 자체의 내재적 변화가 99% 이상을 설명하고 있고, 한국 운송업 주가지수의 설명력은 1% 미만을 설명하고 있다. 한국 운송업 주가지수 분산 분해에서 한국 운송업 주가지수의 변화는 한국 운송업 주가지수 자체의 내재적 변화가 97% 이상을 설명하고 있고, 일본 운송업 주가지수의 설명력은 3% 미만을 설명하고 있다. 마지막으로 연구기간 중 한국 운송업 주가지수 증감률의 변화는 일본 운송업 주가지수 증감률에 그레인저 인과관계가 있는 것으로 나타났다.
URI
http://hdl.handle.net/YU.REPOSITORY/32133
ISSN
1229-9456
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