과거의존 파론도 게임의 재분배 모형을 이용한 주식 투자

Title
과거의존 파론도 게임의 재분배 모형을 이용한 주식 투자
Other Titles
Stock investment with a redistribution model of the history-dependent Parrondo game
Author(s)
이지연진건주
Keywords
History-dependent Parrondo game; expected profit; Markov chain; Parrondo paradox; redistribution model; stationary distribution; stock data.; 과거의존 파론도 게임; 기대상금; 마코프 체인; 재분배 모형; 정상확률; 주식 데이터; 파론도 역설.
Issue Date
201507
Publisher
한국데이터정보과학회
Citation
한국데이터정보과학회지, v.26, no.4, pp.781 - 790
Abstract
파론도 역설은 두 개의 지는 게임이 결합하여 이기게 되거나, 두 개의 이기는 게임이 결합하여 지게 되는 역설적인 현상을 말한다. 본 논문에서는 한 투자가가 여러 개의 주식 계좌를 과거의 투자 결과에 의해 투자 종목이 결정되는 과거의존 파론도 게임의 규칙에 따라 관리하는 경우를 고려한다. 주식의 매매만으로는 전체 계좌의 평균 누적 수익금이 점차 감소하지만 주식 투자를 진행하는 중 계좌간에 일정한 금액을 재분배하면 전체 계좌의 평균 누적 수익금이 증가하는 파론도 현상이 존재할 수있음을 2012년부터 2014년까지의 3년간의 한국거래소의 주식 데이터를 이용하여 확인한다. 반대로계좌 간의 금액 재분배로 인해 점차 증가하는 평균 누적 수익금이 오히려 감소하는 역 파론도 현상이발생할 수 있음도 함께 확인한다.
URI
http://hdl.handle.net/YU.REPOSITORY/31486http://dx.doi.org/10.7465/jkdi.2015.26.4.781
ISSN
1598-9402
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이과대학 > 통계학과 > Articles
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