유한혼합모형을 이용한 선박보험 요율산출 기법

Title
유한혼합모형을 이용한 선박보험 요율산출 기법
Other Titles
Finite Mixture Model of Marine Hull Insurance Pricing
Author(s)
조재훈
Keywords
유한혼합모형; 선박보험; 전손요율; EM-알고리듬; Finite Mixture Model; Marine Hull Insurance; TLO; EM-Algorithm
Issue Date
201310
Publisher
한국보험학회
Citation
보험학회지, no.96, pp.95 - 124
Abstract
해상에서의 위험은 사고발생의 빈도, 심도, 또는 손해율 등 보험요율산출에 필요한 요소들이 통계적으로 예측하기 매우 어려운 특징을 가지고 있다. 특히, 선박보험 전손요율은 선령, 톤수 기준으로 분류되는 전손요율표의 모든 항목에 걸쳐 충분한 경험자료의 축적이 불가능하여 일반적 손해분포함수 설정으로 요율산출 결과의 신뢰성을 보장받기 어렵다. 이러한 문제점을 다소 해결하기 위해 본 연구에서는 EM 알고리듬을 사용하여 선박보험 전손 손해확률분포의 유한혼합모형 추정을 시도하였다. 추정결과를 이용한 부가적인 결과로서 선령, 톤수 기준 전손요율표의 실무적 산출기법을 제시하였으며 가상적인 선박보험 계약 및 사고자료를 생성하여 유한혼합모형 추정결과를 제공하여 선박가액 1원당 보험료로 표시되는 전손요율표를 산출하였다.
URI
http://hdl.handle.net/YU.REPOSITORY/28720
ISSN
1229-8611
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상경대학 > 국제통상학부 > Articles
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