공간의존 파론도 게임과 주식 투자

Title
공간의존 파론도 게임과 주식 투자
Other Titles
Spatially dependent Parrondo games and stock investments
Author(s)
이지연조동섭
Keywords
Markov chains; Parrondo effect; Parrondo paradox; reverse Parrondo effect; spatially dependent Parrondo games; stationary distriburion; stock data; 공간의존 파론도 게임; 마코프 체인; 역 파론도 효과; 정상확률; 주식 데이터; 파론도역설; 파론도 효과
Issue Date
201209
Publisher
한국데이터정보과학회
Citation
한국데이터정보과학회지, v.23, no.5, pp.867 - 880
Abstract
파론도 역설은 개별로는 지는 게임들이 결합하여 이기게 되거나 개별로는 이기는 게임들이 결합하여 지게 되는 역설적인 현상을 말한다. 본 논문에서는 주변의 투자 결과에 의해 매수 종목을 정하는 공간의존 파론도 게임의 규칙을 적용하여 매일 주식을 사고 파는 경우에 각 포트폴리오의 거래당 기대수익금을 계산하고, 2008년부터 2010년까지의 한국거래소의 주식 데이터를 이용하여 주식 투자에서도 파론도 역설 현상이 존재함을 확인한다.
URI
http://hdl.handle.net/YU.REPOSITORY/27231
ISSN
1598-9402
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이과대학 > 통계학과 > Articles
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