실손의료보험 손해액 극단값 혼합분포의 베이지언 추정

Title
실손의료보험 손해액 극단값 혼합분포의 베이지언 추정
Other Titles
Bayesian Inference of a Mixture Model with Extreme Value Distributions in Korean Medical Insurance Applications
Author(s)
조재훈이근창
Keywords
Bayesian estimation; distribution; extreme value distributions; extreme value theory; generalized Pareto mixture distribution; Korean medical insurance; Metropolis-Hastings; threshold; 극단값 분포; 극단값 이론; 메트로폴리스-헤이스팅즈; 베이지언 추정; 실손의료보험일반화파레토분포; 임계점; 혼합분포
Issue Date
201305
Publisher
보험연구원
Citation
보험금융연구, v.24, no.2, pp.71 - 98
Abstract
본 연구는 국내 실손의료보험 지급보험금을 극단값 혼합분포로 모형화하여 위험조정(risk-adjusted) 보험료를 산출하는 방법을 모색하고 있다. 의료비 지급보험금의 두터운꼬리분포 특성을 반영하기 위해 손해분포함수를 혼합모형으로 설정하고 극단값 분포함수를혼합분포의 구성함수로 사용하였으며, 두터운 꼬리의 특징이 나타나는 임계점(threshold)을경험적 선택이 아닌 베이지언 방법을 통해 추정하였다. 연구결과의 실증분석으로써민영건강보험회사 최근 2개년 장기손해보험의 실손의료보험 지급보험금 자료를 활용하여혼합분포모형의 모수를 메트로폴리스-헤이스팅즈 알고리듬을 이용하여 추정하였으며,추정결과를 이용한 실손의료보험 위험조정 순보험료 산출방법을 예시하였다. 분석 결과지급보험금 심도 분포의 상이함에 따른 위험을 고려한 보험료는 기존의 대수의 법칙에토대로 둔 기대값으로 산출한 보험료 보다 10.5% 정도의 위험할증이 필요한 것으로나타나고 있다.
URI
http://hdl.handle.net/YU.REPOSITORY/25825
ISSN
1226-7481
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상경대학 > 국제통상학부 > Articles
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