이단계 보험요율의 복합 포아송 위험 모형의 파산 확률

Title
이단계 보험요율의 복합 포아송 위험 모형의 파산 확률
Other Titles
Ruin Probability in a Compound Poisson Risk Model with a Two-Step Premium Rule
Author(s)
이지연송미정
Keywords
Ruin probability; compound Poisson risk model; two-step premium rule; M/G/1 queueing model; overflow probability; 복합 포아송 위험 모형; 파산 확률; 이단계 보험요율; M/G/1 대기행렬 모형; 과부하 확률
Issue Date
201107
Publisher
한국통계학회
Citation
Communications for Statistical Applications and Methods, v.18, no.4, pp.433 - 443
Abstract
잉여금의 수준에 따라 이단계의 보험요율이 적용되는 복합 포아송 위험 모형을 고려한다. 먼저 이 위험 모형에 대응되는 이단계 서비스율의 M/G/1 대기행렬 모형을 설정하고, M/G/1 대기행렬 모형에서작업량이 0에 도달하기 전에 과부하가 발생하는 확률을 유도한다. 이 과부하 확률을 이용하여 위험 모형에서 잉여금이 목표값에 도달하기 전에 파산하는 확률을 구하고, 보험 청구액이 지수분포를 따르는 경우의 파산 확률을 계산한다.
URI
http://hdl.handle.net/YU.REPOSITORY/24827
ISSN
2287-7843
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이과대학 > 통계학과 > Articles
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